第1章 緒論 1．1 選題背景及問題的提出 1．2 相關概念的界定 1．3 研究方法 1．4 研究框架及章節安排 第2章 全國社會保障基金的發展歷史及現狀 2．1 全國社會保障基金成立的背景及性質 2．2 全國社會保障基金和金融市場 2．3 全國社會保障基金的資金來源 2．4 全國社會保障基金的運作和管理 第3章 資產配置與經濟周期關系的相關文獻綜述 3．1 資產配置研究的發展脈絡 3．2 經濟周期與資產配置 3．3 經濟周期的波動分析方法 第4章 經濟周期與資產配置關系實證研究 4．1 經濟周期的劃分與預測 4．2 經濟周期與全國社會保障基金的大類資產收益率關系 4．3 經濟周期與全國社會保障基金的風格資產收益率關系 第5章 均值方差模型下全國社會保障基金的資產配置 5．1 均值方差模型及其在資產配置中的應用 5．2 均值方差模型下全國社會保障基金的大類資產配置 5．3 均值方差模型下全國社會保障基金的風格資產配置 第6章 再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的資產配置 6．1 再抽樣投資組合方法及其在資產配置中的運用 6．2 再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的大類資產配置 6．3 再抽樣投資組合方法下全國社會保障基金的風格資產配置 第7章 Robust投資組合方法下全國社會保障基金的資產配置 7．1 Robust投資組合方法介紹 7．2 Robust模型對全國社會保障基金的大類資產配置 7．3 Robust模型對全國社會保障基金的風格資產配置 第8章 Black-Litterman模型下全國社會保障基金的資產配置 8．1 Black-Litterman模型 8．2 Black-Litterman模型對全國社會保障基金的大類資產配置 8．3 Black-Litterman模型對全國社會保障基金的風格資產配置 第9章 結論與展望 9．1 研究的結論與建議 9．2 研究的創新點 9．3 關于進一步研究的建議 主要參考文獻 附錄