緒論一、金融衍生產(chǎn)品的定義與種類(lèi)二、金融創(chuàng)新與金融衍生產(chǎn)品三、金融衍生產(chǎn)品產(chǎn)生與發(fā)展的主要原因四、金融衍生產(chǎn)品與金融風(fēng)險(xiǎn)管理五、本書(shū)的基本結(jié)構(gòu)**編 金融期貨**章 金融期貨概述**節(jié) 金融期貨的定義與種類(lèi)一、金融期貨的定義二、金融期貨的種類(lèi)第二節(jié) 金融期貨的交易制度一、金融期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化條款二、金融期貨交易的保證金制度三、金融期貨交易的逐日結(jié)算制度四、金融期貨交易的定單第三節(jié) 金融期貨交易與遠(yuǎn)期交易一、交易場(chǎng)所不同二、履約保證不同三、實(shí)際交割率不同四、現(xiàn)金流量的變動(dòng)不同第四節(jié) 金融期貨市場(chǎng)一、金融期貨市場(chǎng)的形成與發(fā)展二、金融期貨市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)三、金融期貨市場(chǎng)的主要功能第二章 金融期貨的主要產(chǎn)品**節(jié) 貨幣期貨一、貨幣期貨的產(chǎn)生與發(fā)展二、貨幣期貨的主要品種三、貨幣期貨的報(bào)價(jià)方式四、貨幣期貨的合約規(guī)格第二節(jié) 利率期貨一、利率期貨的產(chǎn)生與發(fā)展二、利率期貨的主要種類(lèi)三、短期利率期貨的交易規(guī)則四、長(zhǎng)期利率期貨的交易規(guī)則第三節(jié) 股價(jià)指數(shù)期貨一、股價(jià)指數(shù)期貨的產(chǎn)生與發(fā)展二、股價(jià)指數(shù)期貨的交易規(guī)則三、滬深300股指期貨第四節(jié) 股票期貨第三章 金融期貨的定價(jià)原理**節(jié) 金融期貨定價(jià)的基本原理一、由遠(yuǎn)期價(jià)格推導(dǎo)期貨價(jià)格二、持有成本與金融期貨的理論價(jià)格三、套利與金融期貨的理論價(jià)格四、基差收斂與金融期貨價(jià)格的決定第二節(jié) 貨幣期貨的定價(jià)第三節(jié) 利率期貨的定價(jià)一、歐洲美元期貨的定價(jià)二、長(zhǎng)期國(guó)債期貨的定價(jià)第四節(jié) 股價(jià)指數(shù)期貨的定價(jià)第四章 金融期貨的套期保值**節(jié) 金融期貨套期保值的定義與種類(lèi)一、金融期貨套期保值的定義二、金融期貨套期保值的種類(lèi)第二節(jié) 金融期貨套期保值的基本步驟一、金融風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)與套期保值目標(biāo)的確定二、套期保值工具的比較與選擇三、套期保值比率的確定四、套期保值策略的制定與實(shí)施五、套期保值過(guò)程的監(jiān)控與評(píng)價(jià)第三節(jié) 貨幣期貨的套期保值一、貨幣期貨的多頭套期保值二、貨幣期貨的空頭套期保值第四節(jié) 短期利率期貨的套期保值一、歐洲美元期貨的多頭套期保值二、歐洲美元期貨的空頭套期保值三、歐洲美元期貨的條式套期保值與滾動(dòng)套期保值四、歐洲美元期貨的交叉套期保值第五節(jié) 長(zhǎng)期利率期貨的套期保值一、轉(zhuǎn)換系數(shù)模型二、回歸模型三、持續(xù)期模型第六節(jié) 股價(jià)指數(shù)期貨的套期保值第五章 金融期貨的套利與投機(jī)**節(jié) 套利與投機(jī)的異同一、套利的定義與性質(zhì)二、投機(jī)的定義與性質(zhì)三、套利與投機(jī)的區(qū)別第二節(jié) 套利與投機(jī)在金融期貨交易中的作用一、承擔(dān)金融風(fēng)險(xiǎn)，為套期保值者轉(zhuǎn)移金融風(fēng)險(xiǎn)提供條件二、縮小金融期貨價(jià)格的波動(dòng)幅度，促進(jìn)均衡價(jià)格的形成三、增加市場(chǎng)流動(dòng)性，為套期保值者提供交易上的便利第三節(jié) 金融期貨的套利策略一、合約內(nèi)價(jià)差二、合約間價(jià)差三、市場(chǎng)間價(jià)差第四節(jié) 金融期貨的投機(jī)策略一、金融期貨的多頭投機(jī)二、金融期貨的空頭投機(jī)三、金融期貨投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)防范第二編 金融期權(quán)第六章 金融期權(quán)概述**節(jié) 金融期權(quán)的基本概念一、期權(quán)購(gòu)買(mǎi)者與期權(quán)出售者二、期權(quán)費(fèi)三、協(xié)定價(jià)格第二節(jié) 金融期權(quán)的種類(lèi)一、看漲期權(quán)與看跌期權(quán)二、歐式期權(quán)與美式期權(quán)三、場(chǎng)內(nèi)期權(quán)與場(chǎng)外期權(quán)四、現(xiàn)貨期權(quán)與期貨期權(quán)五、有擔(dān)保期權(quán)與無(wú)擔(dān)保期權(quán)第三節(jié) 金融期權(quán)市場(chǎng)的交易制度一、期權(quán)合約的標(biāo)準(zhǔn)化二、保證金制度三、對(duì)沖與履約四、部位限制第四節(jié) 金融期權(quán)交易的單一部位策略一、買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)二、賣(mài)出看漲期權(quán)三、買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)四、賣(mài)出看跌期權(quán)第七章 金融期權(quán)的主要產(chǎn)品**節(jié) 股票期權(quán)與股價(jià)指數(shù)期權(quán)一、股票期權(quán)二、股價(jià)指數(shù)期權(quán)第二節(jié) 貨幣期權(quán)一、貨幣現(xiàn)貨期權(quán)二、貨幣期貨期權(quán)第三節(jié) 利率期權(quán)一、以債務(wù)憑證為標(biāo)的物的利率期權(quán)二、以利率或收益率為標(biāo)的物的利率期權(quán)第四節(jié) 期貨期權(quán)第五節(jié) 奇異期權(quán)一、打包合約二、非標(biāo)準(zhǔn)化美式期權(quán)三、復(fù)合期權(quán)四、任選期權(quán)五、障礙期權(quán)六、回顧期權(quán)七、呼叫期權(quán)八、亞式期權(quán)九、多標(biāo)的資產(chǎn)期權(quán)第八章 金融期權(quán)的定價(jià)模型**節(jié) 金融期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成一、內(nèi)在價(jià)值二、時(shí)間價(jià)值三、影響期權(quán)價(jià)格的主要因素第二節(jié) BlackScholes期權(quán)定價(jià)模型一、BlackScholes模型的假設(shè)條件二、現(xiàn)貨看漲期權(quán)的定價(jià)模型三、期貨看漲期權(quán)的定價(jià)模型四、看跌期權(quán)的定價(jià)模型第三節(jié) 二項(xiàng)式定價(jià)模型一、單期間模型二、多期間模型第四節(jié) 金融期權(quán)價(jià)格的敏感性指標(biāo)一、Delta(δ)二、Gamma(γ)三、Lambda (λ)四、Theta (θ)五、Rho (ρ)第九章 金融期權(quán)的套期保值**節(jié) 金融期權(quán)套期保值的基本原理一、金融期權(quán)套期保值的基本概念二、金融期權(quán)套期保值的基本策略第二節(jié) 金融期權(quán)的靜態(tài)套期保值一、買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)二、賣(mài)出看漲期權(quán)三、買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)四、賣(mài)出看跌期權(quán)第三節(jié) 金融期權(quán)的動(dòng)態(tài)套期保值一、Delta在套期保值中的作用二、Delta的變動(dòng)與套期保值部位的調(diào)整三、動(dòng)態(tài)套期保值的局限性第四節(jié) 金融期權(quán)的交叉套期保值第五節(jié) 金融期權(quán)的合成策略一、合成期貨二、合成期權(quán)第六節(jié) 金融期貨與金融期權(quán)的比較與選擇一、金融期貨與金融期權(quán)的比較二、金融期貨與金融期權(quán)的選擇第十章 金融期權(quán)的套利交易**節(jié) 金融期權(quán)的價(jià)差交易策略一、垂直價(jià)差二、蝶狀價(jià)差三、比率價(jià)差四、水平價(jià)差第二節(jié) 金融期權(quán)的對(duì)敲策略一、同價(jià)對(duì)敲二、異價(jià)對(duì)敲第三編 金融互換與其他金融衍生產(chǎn)品第十一章 金融互換**節(jié) 金融互換的定義與種類(lèi)一、金融互換的定義二、金融互換的種類(lèi)第二節(jié) 金融互換的產(chǎn)生與發(fā)展一、平行貸款與背對(duì)背貸款二、金融互換的產(chǎn)生三、金融互換的發(fā)展四、金融互換二級(jí)市場(chǎng)與互換協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化第三節(jié) 金融互換的應(yīng)用一、金融互換在降低籌資成本中的應(yīng)用二、金融互換在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用第四節(jié) 金融互換的風(fēng)險(xiǎn)及其管理一、信用風(fēng)險(xiǎn)二、匯率風(fēng)險(xiǎn)第五節(jié) 互換期貨與互換期權(quán)一、互換期貨二、互換期權(quán)第十二章 遠(yuǎn)期利率協(xié)議與其他利率協(xié)議**節(jié) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定義與性質(zhì)一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定義二、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的基本要素三、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的性質(zhì)第二節(jié) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的報(bào)價(jià)方式與支付金額的計(jì)算一、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的報(bào)價(jià)方式二、遠(yuǎn)期利率協(xié)議中支付金額的計(jì)算第三節(jié) 遠(yuǎn)期利率協(xié)議在利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用第四節(jié) 其他利率協(xié)議一、利率上限協(xié)議二、利率下限協(xié)議三、利率區(qū)間協(xié)議第十三章 信用衍生產(chǎn)品**節(jié) 信用衍生產(chǎn)品概述一、信用衍生產(chǎn)品的基本定義二、信用風(fēng)險(xiǎn)、信用事件與信用衍生產(chǎn)品第二節(jié) 信用衍生產(chǎn)品的產(chǎn)生與發(fā)展第三節(jié) 信用衍生產(chǎn)品的主要種類(lèi)一、信用違約互換二、總收益互換三、信用期權(quán)與信用價(jià)差期權(quán)四、信用關(guān)聯(lián)票據(jù)第四節(jié) 信用衍生產(chǎn)品的應(yīng)用主要參考書(shū)目一、英文書(shū)目二、中文書(shū)目后記