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套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的應用研究

包郵 套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的應用研究

出版社:東北財經大學出版社出版時間:2022-08-01
開本: 24cm 頁數: 199頁
本類榜單:管理銷量榜
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套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的應用研究 版權信息

  • ISBN:9787565445408
  • 條形碼:9787565445408 ; 978-7-5654-4540-8
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的應用研究 內容簡介

本書緊緊圍繞套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的應用這一研究課題, 從股指期貨與現貨收益率的預測、股指期貨與現貨收益率的相關性、股指期貨套期保值比率的計算、影響股指期貨與現貨投資組合套期保值效果的風險因素等各個維度依次對該課題進行了研究論證, 形成了相對完整的套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的應用研究的理論框架, 豐富了期貨投資理論體系, 以此期待為股指期貨的投資提供相應的理論支撐和實際操作參考。

套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的應用研究 目錄

1 緒論 1.1 研究背景和研究意義 1.2 外相關研究文獻綜述 1.3 研究思路和研究內容 1.4 研究方法和創新之處 2 理論基礎 2.1 相關理論闡述 2.2 相關模型闡述 2.3 本章小結 3 股指期貨與現貨收益率預測的實證分析 3.1 研究設計 3.2 股指期貨與現貨收益率預測模型的構建 3.3 模型預測效果的評價準則 3.4 樣本數據的整理分析 3.5 收益率預測模型的選擇 3.6 本章小結 4 股指期貨與現貨收益率相關性分析 4.1 單位根檢驗方法 4.2 VAR模型的構建 4.3 二元Copula函數模型 4.4 股指期貨與現貨收益率相關性的簡單統計性描述 4.5 從VAR角度檢驗兩種收益率間的相關關系 4.6 股指期貨與現貨收益率間的二元Copula相關性模型 4.7 本章小結 5 股指期貨套期保值比率算法模型選取及實證檢驗 5.1 研究對象樣本 5.2 股指期貨套期保值比率算法模型的構建 5.3 股指期貨套期保值比率模型套保效果的評價準則 5.4 樣本數據的整理分析 5.5 各種模型的套期保值效果整體分析 5.6 本章小結 6 影響股指期貨套期保值效果的風險因素分析 6.1 研究的樣本數據 6.2 風險因素評估模型 6.3 風險因素的實證檢驗 6.4 穩健性檢驗 6.5 本章小結 7 總結與展望 7.1 主要結論 7.2 政策性建議 7.3 研究展望 參考文獻 關鍵詞索引
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套期保值在股指期貨與現貨投資組合中的應用研究 作者簡介

邢天才,東北財經大學金融學院院長、博士生導師。1996年3月至1998年7月任東北財經大學研究生部副主任;1998年9月至1999年9月任東北財經大學高教研究室主任;1999年9月至2006年11月任東北財經大學職業技術學院院長;2006年12月至今任東北財經大學金融學院院長。主要研究方向:金融市場、中外資本市場比較、證券投資。先后發表和出版了100多項(篇)科研成果。出版專著10余部,編著、主編教材16部,承擔國家、省部級課題15項,在《光明日報》等發表論文50多篇,并有多項科研成果獲得獎勵。

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