1 緒論 1.1 研究背景和研究意義 1.2 外相關研究文獻綜述 1.3 研究思路和研究內容 1.4 研究方法和創新之處 2 理論基礎 2.1 相關理論闡述 2.2 相關模型闡述 2.3 本章小結 3 股指期貨與現貨收益率預測的實證分析 3.1 研究設計 3.2 股指期貨與現貨收益率預測模型的構建 3.3 模型預測效果的評價準則 3.4 樣本數據的整理分析 3.5 收益率預測模型的選擇 3.6 本章小結 4 股指期貨與現貨收益率相關性分析 4.1 單位根檢驗方法 4.2 VAR模型的構建 4.3 二元Copula函數模型 4.4 股指期貨與現貨收益率相關性的簡單統計性描述 4.5 從VAR角度檢驗兩種收益率間的相關關系 4.6 股指期貨與現貨收益率間的二元Copula相關性模型 4.7 本章小結 5 股指期貨套期保值比率算法模型選取及實證檢驗 5.1 研究對象樣本 5.2 股指期貨套期保值比率算法模型的構建 5.3 股指期貨套期保值比率模型套保效果的評價準則 5.4 樣本數據的整理分析 5.5 各種模型的套期保值效果整體分析 5.6 本章小結 6 影響股指期貨套期保值效果的風險因素分析 6.1 研究的樣本數據 6.2 風險因素評估模型 6.3 風險因素的實證檢驗 6.4 穩健性檢驗 6.5 本章小結 7 總結與展望 7.1 主要結論 7.2 政策性建議 7.3 研究展望 參考文獻 關鍵詞索引