**章 引言
**節(jié) 研究背景
第二節(jié) 研究目的與意義
第三節(jié) 相關(guān)概念界定
第四節(jié) 研究?jī)?nèi)容及創(chuàng)新點(diǎn)
第五節(jié) 基本思路與研究方法
第二章 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
**節(jié) 碳資產(chǎn)屬性
第二節(jié) 碳價(jià)驅(qū)動(dòng)因素及相依性
第三節(jié) 關(guān)聯(lián)資產(chǎn)間的信息溢出效應(yīng)
第四節(jié) 關(guān)聯(lián)資產(chǎn)間的尾部相依及極端風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)
第五節(jié) 碳價(jià)預(yù)測(cè)
第六節(jié) 本章小結(jié)
第三章 相關(guān)理論基礎(chǔ)
**節(jié) 產(chǎn)權(quán)理論
第二節(jié) 商品金融化及金融市場(chǎng)一體化相關(guān)理論
第三節(jié) 相依性和溢出效應(yīng)的形成機(jī)理
第四節(jié) 相依性變化特征的理論解釋
第五節(jié) 碳市場(chǎng)與關(guān)聯(lián)市場(chǎng)間溢出效應(yīng)的可能傳導(dǎo)機(jī)理
第六節(jié) 本章小結(jié)
第四章 碳期貨與關(guān)聯(lián)資產(chǎn)間的相依特征及相依性變化
**節(jié) 碳市場(chǎng)與關(guān)聯(lián)市場(chǎng)間的信息傳導(dǎo)路徑
第二節(jié) 模型構(gòu)建及變量選取
第三節(jié) EU ETS不同階段的相依特征分析
第四節(jié) 基于結(jié)構(gòu)變點(diǎn)的相依關(guān)系變化分析
第五節(jié) 主要結(jié)論及政策啟示
第五章 “碳配額—能源—金融”系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)信息溢出效應(yīng)
**節(jié) 修正溢出指數(shù)法
第二節(jié) 變量選取與數(shù)據(jù)預(yù)處理
第三節(jié) 靜態(tài)信息溢出效應(yīng)分析
第四節(jié) 動(dòng)態(tài)信息溢出效應(yīng)分析
第五節(jié) 信息溢出效應(yīng)的宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析
第六節(jié) 主要結(jié)論及政策啟示
第六章 碳期貨與關(guān)聯(lián)資產(chǎn)間的極端風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)
**節(jié) 基于分位數(shù)的方法體系
第二節(jié) 變量選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理
第三節(jié) 實(shí)證結(jié)果分析
第四節(jié) 主要結(jié)論及政策啟示
第七章 重大事件對(duì)系統(tǒng)內(nèi)波動(dòng)溢出效應(yīng)的沖擊作用
**節(jié) 多元GARCH模型及波動(dòng)率脈沖響應(yīng)函數(shù)
第二節(jié) 變量選取及數(shù)據(jù)預(yù)處理
第三節(jié) 基于BEKK-GARCH模型的時(shí)變波動(dòng)相關(guān)性與投資策略
第四節(jié) 多元事件的沖擊效應(yīng)
第五節(jié) 主要結(jié)論及政策啟示
第八章 基于關(guān)聯(lián)資產(chǎn)信息的碳價(jià)預(yù)測(cè)
**節(jié) 預(yù)測(cè)指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)預(yù)分析
第二節(jié) 預(yù)測(cè)模型構(gòu)建與預(yù)測(cè)方法
第三節(jié) 預(yù)測(cè)結(jié)果分析
第四節(jié) 主要結(jié)論及政策啟示
第九章 研究結(jié)論及政策啟示
**節(jié) 主要研究結(jié)論
第二節(jié) 相關(guān)政策啟示
第三節(jié) 研究不足與展望
參考文獻(xiàn)
索引