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相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用

包郵 相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用

作者:李政宵著
出版社:經濟管理出版社出版時間:2019-12-01
開本: 16開 頁數: 143
本類榜單:管理銷量榜
中 圖 價:¥34.3(3.5折) 定價  ¥98.0 登錄后可看到會員價
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相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用 版權信息

  • ISBN:9787509668450
  • 條形碼:9787509668450 ; 978-7-5096-6845-0
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用 內容簡介

  風險評估和產品定價是保險精算的核心內容,對保險公司提高核心競爭力具有至關重要的作用。《相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用》以非壽險產品為研究對象,討論保險精算方法中的費率厘定模型及其應用,主要包括索賠頻率、索賠金額和純保費的分布模型及它們的預測模型,同時還探討了定價過程中的相依風險建模問題。《相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用》結合了保險公司實際數據,詳細介紹了具體的建模過程,適合風險管理、保險與精算等相關專業的高年級學生、研究人員或從業人員參考。

相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用 目錄

**章 非壽險精算定價方法綜述
**節 分類費率厘定方法
第二節 經驗費率厘定方法
第三節 空間相依性建模方法
第四節 索賠頻率與索賠強度相依性建模方法
第五節 基于時間相依關系的建模方法
第六節 研究意義與學術貢獻
一、研究意義
二、貢獻與創新

第二章 傳統的費率厘定模型
**節 非壽險定價的相關概念
第二節 廣義線性模型
一、模型結構
二、參數估計
三、模型比較與評價
第三節 索賠頻率預測模型
一、泊松回歸模型
二、負二項回歸模型
第四節 索賠金額預測模型
一、伽馬回歸模型
二、逆高斯回歸模型
第五節 純保費預測模型
一、Tweedie回歸模型
二、Tweedie回歸與泊松一伽馬回歸的關系
第六節 本章小結

第三章 空間相依的費率厘定模型
**節 GAMLSS模型的一般形式
一、GAMLSS模型設定
二、經驗貝葉斯估計與懲罰似然函數
第二節 空間相依的GAMLSS模型
一、空間相依模型的構建
二、非線性效應
三、空間效應
四、懲罰似然函數
第三節 零膨脹分布假設下的空間相依模型
一、索賠次數分布
二、空間相依性模型估計結果
三、非線性效應和空間相依性的影響
第四節 偏T分布假設下的空間相依性模型
一、索賠強度分布
二、索賠強度分布的尾部比較
三、空間相依性模型的估計結果
四、非線性效應與空間效應
第五節 本章小結

第四章 索賠頻率與索賠強度的相依性模型
**節 基于頻率一強度方法的純保費預測模型
一、獨立假設下和相依條件下的泊松一伽馬模型
二、相依性對純保費預測值的調整
……
第五章 基于時間相依的*優獎懲系統
第六章 總結和展望
參考文獻
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相依風險下的非壽險費率厘定模型與應用 作者簡介

  李政宵,經濟學博士,現為對外經濟貿易大學保險學院講師。主要研究領域為精算統計模型、巨災風險管理和應用統計。近年來在《統計研究》《數理統計與管理》《系統工程理論與實踐》《保險研究》等國內外核心期刊發表多篇學術論文。主持國家自然科學基金青年項目一項,先后參與國家社會科學基金重大項目、國家自然科學基金一般項目、教育部人文社會科學重點研究基地重大項目等多項課題研究。

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