**章緒論（1） 1 1研究背景與問題的提出（1） 1 1 1國際背景（1） 1 1 2國內背景（3） 1 2研究意義（7） 1 2 1理論意義（7） 1 2 2現實意義（9） 1 3概念界定（10） 1 3 1效率（10） 1 3 2風險（13） 1 4研究樣本和研究方法（19） 1 4 1研究樣本（19） 1 4 2研究方法（21） 1 5研究內容與技術路線（22） 1 5 1研究內容（22） 1 5 2技術路線（24） 1 6主要創新點（24） 第二章相關文獻綜述（27） 2 1銀行效率度量方法研究（27） 2 1 1財務指標分析（27） 2 1 2前沿分析方法（29） 2 2銀行效率的影響因素研究（37） 2 2 1國外研究（37） 2 2 2國內研究（41） 2 3風險與銀行效率的相關性研究（46） 2 3 1國外研究（46） 2 3 2國內研究（52） 2 4現有研究評價（56） 2 5本章小結（57） 第三章中國商業銀行效率問題的理論分析框架（58） 3 1風險與銀行效率的理論關系（58） 3 3 1基于預期效用及風險偏好理論的分析（58） 3 3 2基于資產定價理論的分析（60） 3 2市場結構、競爭與商業銀行效率（61） 3 2 1結構—行為—績效模型（61） 3 2 2相對效率假說（65） 3 3產權、公司治理與商業銀行效率（66） 3 3 1產權理論與修正的SCP范式（66） 3 3 2代理理論與公司治理（69） 3 4商業銀行效率的其他影響因素分析（74） 3 4 1宏觀經濟環境與銀行效率（74） 3 4 2金融監管與銀行效率（75） 3 4 3金融創新與銀行效率（76） 3 5本章小結（77） 第四章中國商業銀行系統性風險的估計（79） 4 1銀行系統性風險的估計方法（79） 4 1 1估計方法的比較與選擇（79） 4 1 2套利定價理論（APT）與單因子模型（82） 4 1 3多因子模型（83） 4 2風險因子選取與模型設定（83） 4 2 1風險因子選取（83） 4 2 2模型設定（84） 4 3指標選取與數據來源（85） 4 4估計結果與分析（87） 4 4 1風險因子估計結果（87） 4 4 2樣本銀行總風險值及其分解（88） 4 4 3不同類型銀行的風險水平比較（92） 4 5本章小結（95） 第五章系統性風險約束下中國商業銀行成本、利潤效率研究（97） 5 1研究方法（97） 5 1 1基本的SFA模型（97） 5 1 2Battese和Coelli（1995）模型（98） 5 1 3成本、利潤效率模型（99） 5 2模型設定（100） 5 3指標選取與數據來源（102） 5 4隨機前沿模型估計結果與分析（105） 5 4 1隨機前沿成本模型估計結果與分析（105） 5 4 2隨機前沿利潤模型估計結果與分析（116） 5 5本章小結（125） 第六章非系統性風險約束下的中國商業銀行技術效率與全要素 生產率增長研究（127） 6 1研究方法（127） 6 1 1隨機前沿生產模型（129） 6 1 2TFP增長率的分解模型（130） 6 2模型設定（132） 6 3指標選取與數據來源（133） 6 4估計結果與分析（138） 6 4 1非系統性風險約束下的商業銀行技術效率估計結果與分析 （138） 6 4 2非系統性風險約束下的商業銀行全要素生產率增長及其 分解結果與分析（157） 6 5本章小結（166） 第七章非系統性風險約束下的中國商業銀行效率影響因素研究（169） 7 1研究設計（169） 7 1 1指標選取與數據來源（169） 7 1 2模型設定與估計方法（177） 7 2商業銀行技術效率影響因素的估計結果與分析（179） 7 2 1模型估計結果與分析（179） 7 2 2模型穩健性檢驗（186） 7 3商業銀行全要素生產率增長影響因素的估計結果與分析（188） 7 3 1模型選擇（188） 7 3 2模型估計結果與分析（188） 7 3 3模型穩健性檢驗（193） 7 4本章小結（196） 第八章 結論與展望（197） 8 1主要結論（197） 8 2政策建議（199） 8 3本研究的創新之處（203） 8 4有待進一步研究的問題（205） 參考文獻（207） 附錄（241）