**章  引言  **節(jié)  研究背景    一、銀行集團的發(fā)展給金融監(jiān)管帶來的復雜性    二、金融危機引發(fā)有關銀行集團綜合經(jīng)營的爭論    三、我國金融業(yè)發(fā)展對加強銀行集團并表管理和監(jiān)管提出新的要求  第二節(jié)  銀行集團的定義和特征    一、銀行集團的定義    二、銀行集團的風險特征  第三節(jié)  并表監(jiān)管和并表管理的概念    一、并表監(jiān)管的概念    二、并表管理的概念  第四節(jié)  研究意義    一、金融危機為研究銀行集團并表管理和監(jiān)管問題賦予新內涵    二、我國對銀行集團并表管理和并表監(jiān)管的要求有待提高    三、銀監(jiān)會重視銀行集團并表管理和監(jiān)管為研究相關問題創(chuàng)造條件  第五節(jié)  文獻綜述    一、金融集團綜合經(jīng)營的風險問題    二、金融集團的并表監(jiān)管問題    三、金融集團的并表管理問題  第六節(jié)  研究思路和框架    一、研究思路    二、研究框架  第七節(jié)  研究方法第二章  金融危機后國際社會對綜合經(jīng)營及監(jiān)管的反思  **節(jié)  2012年版《金融集團監(jiān)管原則》及其監(jiān)管關注    一、聯(lián)合論壇的成立    二、聯(lián)合論壇的早期成果    三、2012年版《金融集團監(jiān)管原則》的監(jiān)管關注    四、2012年版《金融集團監(jiān)管原則》對指導銀行集團并表管理和監(jiān)管的作用  第二節(jié)  《有效銀行監(jiān)管核心原則》對并表監(jiān)管的要求  第三節(jié)  主要國家對金融集團的結構化改革第三章  銀行集團公司治理問題研究  **節(jié)  銀行集團公司治理概述    一、公司治理的定義    二、銀行集團公司治理的范圍  第二節(jié)  銀行集團公司治理的關注點及國際實踐    一、國際銀行集團的組織架構    二、銀行集團的治理模式    三、母銀行對子公司的管控機制    四、銀行集團內部的協(xié)同機制    五、銀行集團合理的激勵約束機制  第三節(jié)  我國銀行集團公司治理中存在的問題    一、銀行集團戰(zhàn)略目標及管理模式有待改進    二、銀行集團母銀行對附屬機構的管理有待完善    三、銀行集團內部的協(xié)同效應有待充分發(fā)揮  第四節(jié)  完善我國銀行集團公司治理的建議    一、明確銀行集團的整體發(fā)展戰(zhàn)略    二、完善銀行集團的治理架構和機制    三、推動銀行集團加強業(yè)務條線的垂直化管控    四、強化銀行集團的人力資源和財務管理    五、構建銀行集團的內部共享平臺第四章  銀行集團資本管理問題研究  **節(jié)  銀行集團資本充足性的評估    一、資本充足性評估的國際標準及原則    二、銀行集團資本充足性評估的方法    三、我國關于銀行集團資本并表的規(guī)定  第二節(jié)  銀行集團主動資本管理    一、銀行集團的資本管理模式    二、銀行集團的融資策略    三、銀行集團母銀行的資本補充工具  第三節(jié)  加強我國銀行集團資本管理的建議    一、明確銀行集團資本管理制度及其覆蓋范圍    二、避免銀行集團層面資本的雙重或多重計算    三、健全和完善銀行集團層面的資本規(guī)劃與配置    四、加強對銀行集團和附屬機構資本充足率的管理第五章  銀行集團并表風險管理問題研究  **節(jié)  銀行集團的基礎風險與風險加總    一、銀行集團面臨的基礎風險    二、監(jiān)管框架下的風險加總  第二節(jié)  銀行集團的并表風險管理模式    一、集中式風險管理模式    二、分散式風險管理模式  第三節(jié)  銀行集團風險管理流程和支持    一、風險管理目標    二、風險管理流程    三、it系統(tǒng)    四、風險報告制度  第四節(jié)  我國銀行集團并表風險管理存在的問題    一、信用風險的集中和統(tǒng)一管理面臨困難    二、市場風險并表管理的精細化和時效性有待提高    三、流動性風險并表管理的覆蓋范圍和深度不足    四、內部交易并表管理缺乏技術工具    五、管理信息系統(tǒng)與并表管理的要求存在差距  第五節(jié)  完善我國銀行集團并表風險管理的建議    一、建立系統(tǒng)的集團風險管理框架    二、定義銀行集團的風險偏好和風險容忍度    三、完善專業(yè)風險管理技術    四、適用有效的風險相關性評估方法    五、實現(xiàn)并表風險數(shù)據(jù)信息的及時收集與分析    六、完善風險報告制度第六章  銀行集團風險隔離問題研究  **節(jié)  銀行集團風險傳染的渠道和影響    一、銀行集團風險傳染的界定    二、銀行集團風險傳染的載體和途徑    三、銀行集團風險傳染的渠道和表現(xiàn)形式  第二節(jié)  國際上風險隔離的主要監(jiān)管框架    一、內部交易與大額風險暴露的監(jiān)管要求    二、銀行業(yè)金融防火墻構建的監(jiān)管要求    三、危機后國際上對風險隔離加強監(jiān)管  第三節(jié)  銀行集團風險隔離的國際經(jīng)驗    一、建立全面的風險管理體系    二、完善內部交易及信息披露制度    三、搭建有效的防火墻體系    四、加強對大額風險暴露、流動性及資本充足性的管理  第四節(jié)  我國銀行集團在風險隔離中存在的問題    一、并表管理深度尚不明確    二、風險隔離管理機制尚不完善    三、內部交易風險防范能力不足    四、人員管理制度有待細化    五、信息披露透明度有待提高  第五節(jié)  對我國銀行集團風險隔離的建議    一、完善銀行集團層面并表管理機制    二、規(guī)范銀行集團內部交易行為    三、完善信息系統(tǒng)建設和風險集中度管理    四、建立強制信息披露制度結語參考文獻索引后記