第1章 緒論
1.1 引言
1.2 信用風險的定義、成因及后果
1.3　國內外研究現狀
1.4　本書的研究內容及整體結構
第2章 基于結構化蒙特卡羅方法的存款風險模型
2.1 存款資產及其收益的不確定性
2.2 存款風險概念的提出
2.3 結構化蒙特卡羅方法
2.4　違約風險下的存款收益模型
2.5 銀行*大違約隨機率上限研究
2.6　對銀行破產隨機率 及假設條件的進一步討論
2.7　算例
2.8　小結
第3章　基于財務比率的信貸風險度量方法研究
3.1 引言
3.2 基于5c的專家系統模型研究
3.3 我國現行銀行信貸審批模式研究
3.4 z-score評分模型研究
3.5 zeta信用風險模型研究
3.6 z-score評分模型和zeta模型的缺陷評價
3.7 小結
第4章 三種常用信用風險量化模型的分析比較
4.1 基于期權理論的信用監測模型
4.2 基于var方法的credit-metrics模型
4.3 kmv模型與credit-metrics模型的比較分析
4.4 基于保險精算理論的credit risk+方法
4.5 三種信用風險度量模型的比較
4.6 三種模型的優缺點分析
4.7 三種模型在我國的應用前景分析
4.8 小結
第5章 我國央行的監管風險模型研究
5.1 存款保險制度研究
5.2 央行監管風險的對策論模型
5.3 基于期權理論的儲備金費率模型
5.4 小結
第6章 案例分析
6.1 存款風險模型的實證分析
6.2 信貸風險z-score評分模型的實證分析
6.3 監管風險對策論模型的實證分析
6.4 監管風險的儲備金費率模型的實證分析
第7章 永恒的問題、簡短的總結
7.1 本書的研究工作及其貢獻
7.2 未來的研究方向和展望
主要符號表
附錄a 審貸決策分析系統的模型數據源
附錄b var概念及基本模型概述
附錄c 歐式期權定價的black-scholes公式
參考文獻