第1章 緒論 1.1 選題背景和研究意義 1.2 文獻綜述 1.3 主要內容及結構安排 1.4 研究方法與創新點 第2章 賣空機制概述 2.1 賣空機制原理 2.2 國際市場賣空交易的發展 2.3 世界主要國家(地區)的賣空限制 2.4 本章小結 第3章 賣空限制對信息效率的影響 3.1 信息效率的內涵 3.2 知情交易及其度量 3.3 賣空限制與知情交易概率 3.4 本章小結 第4章 賣空機制對波動性和流動性影響的理論研究 4.1 波動性的內涵與模型 4.2 流動性的內涵與模型 4.3 賣空機制影響的理論分析 4.4 本章小結 第5章 賣空機制對波動性和流動性影響的實證研究以臺灣市場為例 5.1 信用交易與波動性和流動性的關系 5.2 賣空限制程度變化對波動性和流動性的影響 5.3 金融危機下賣空管制對證券市場的影響 5.4 本章小結 第6章 賣空限制與股票市場收益的非對稱性——基于上海和香港市場的實證比較研究 6.1 引言 6.2 方法與模型 6.3 數據及其統計特征 6.4 實證檢驗與分析 6.5 本章小結 第7章 賣空機制的建立與風險防范 7.1 中國建立賣空機制的必要性 7.2 中國建立賣空機制的可行性 7.3 賣空交易模式的選擇 7.4 信用交易的風險防范與監管 7.5 本章小結 第8章 融資融券業務推出對中國證券市場的影響 8.1 融資融券業務的推出 8.2 方法與模型 8.3 數據及其統計特征 8.4 實證檢驗與分析 8.5 本章小結 第9章 研究結論與展望 9.1 主要結論 9.2 研究展望 參考文獻 后記