|目錄|
原書第2版推薦序
原書第1版推薦序
前言
第1章　運用期貨進行跨資產趨勢跟蹤? /1
分散化趨勢跟蹤策略概述? /3
傳統的投資方法? /5
分散化管理期貨范例? /8
對趨勢跟蹤策略的批評? /10
以管理期貨為業? /12
以交易為業和單干的區別? /15
基金的申購與贖回? /18
心理差異? /18
第2章　期貨概述? /21
期貨資產? /21
有限期期貨合約數據的處理? /23
期貨板塊劃分? /32
第3章　構建分散化的期貨交易策略? /45
揭秘神奇的趨勢跟蹤黑箱? /51
第4章　兩種基本的趨勢跟蹤策略? /60
策略表現? /63
各種策略之間的相關性? /69
對基本策略的總結? /71
策略的組合應用? /72
一種趨勢跟蹤核心策略? /75
第5章　趨勢跟蹤策略表現的深度分析? /86
策略的表現情況? /86
策略的長期業績表現? /88
危機阿爾法? /90
交易方向? /94
各板塊影響? /97
正確地理解杠桿概念? /100
成為股票投資組合的有益補充? /104
第6章　歷年回顧（2002～2021年）? /108
如何閱讀本章內容? /109
2002年? /110
2003年? /118
2004年? /125
2005年? /132
2006年? /138
2007年? /144
2008年? /150
2009年? /158
2010年? /164
2011年? /170
2012年? /176
2013年? /182
2014年? /187
2015年? /193
2016年? /198
2017年? /204
2018年? /209
2019年? /215
2020年? /222
2021年? /228
從歷史回顧中得出的結論 ? /235
第7章　逆勢交易? /239
構建逆勢交易模型? /240
逆勢交易業績評估? /243
第８章　如何在沒有時間序列的情況下構建系統交易模型? /246
期限結構? /247
期限結構的測度? /250
利用期限結構進行交易? /252
期限結構模型的局限性? /254
第9章　調整與優化? /256
交易合成合約? /257
相關性矩陣、倉位管理與風險? /258
優化及其缺陷? /260
風格多樣化? /261
基于波動率的止損策略? /265
第10章　期貨交易實務問題? /267
資產規模限制? /267
實盤操作? /269
交易執行? /270
現金管理? /272
回撤模式下的波動率更大? /274
投資組合監控? /275
策略的后續工作? /275
第11章　期貨交易策略建模? /277
為何需要自主研究? /278
談談編程? /278
設定開發環境? /279
Python與Zipline? /280
數據來源? /282
數據存儲? /283
回測的危險? /284
第12章　趨勢跟蹤策略能用在股票交易中嗎? /286
趨勢跟蹤策略的定義? /286
能否用于交易所交易基金? /289
第13章　以交易為生? /291
優秀的交易員能賺多少錢? /291
如何成為交易員? /294
用自己的錢交易? /296
用別人的錢交易? /298
不用別人的錢交易的理由? /299
第14章　*后的忠告? /301
期貨基金的收益每況愈下? /301
設定初始風險水平? /303
正式啟動? /304