第1章 緒論 1.1 時間序列分析的一般問題 1.2 時間序列基本樣式 1.3 時間序列分析工具 本章小結 思考與練習 第2章 時間序列的預處理 2.1 時間序列的建立 2.2 非平穩時間序列平穩化的處理 2.3 異常值的處理 本章小結 思考與練習 第3章 平穩時間序列模型 3.1 線性平穩時間序列的基本概念 3.2 一階自回歸模型 3.3 一般自回歸模型 3.4 移動平均模型 3.5 自回歸移動平均模型 本章小結 思考與練習 第4章 ARMA模型的特性 4.1 格林函數和平穩性 4.2 逆函數和可逆性 4.3 自協方差函數 4.4 自譜 本章小結 思考與練習 第5章 平穩時間序列模型的建 5.1 模型識別 5.2 模型定階 5.3 模型參數估計 5.4 模型的適應性檢驗 5.5 Pandit-Wu建模方法 5.6 建模實例 本章小結 思考與練習 第6章 平穩時間序列預測 6.1 條件期望預測 6.2 預測的三種形式 6.3 預測值的適時修正 本章小結 思考與練 第7章 趨勢性時間序列模型 7.1 趨勢性時間序列的重要特 7.2 隨機時間序列的趨勢性檢驗 7.3 平穩化的方法 7.4 趨勢模型 本章小結 思考與練 第8章 季節性時間序列分析方法 8.1 季節時間序列的重要特征 8.2 季節性時間序列模 8.3 季節性檢驗 8.4 季節時間序列模型的建立 8.5 X-12-ARIMA方法簡介 本章小結 思考與練習 第9章 條件異方差模型 9.1 基本條件異方差模型的轉性 9.2 條件異方差模型的建立 9.3 幾種擴展模型 本章小結 思考與練習 第10章 傳遞函數模型 10.1 模型簡介 10.2 傳遞函數模型的識別 10.3 傳遞函數模型的擬合與檢驗 10.4 干預模型 本章小結 思考與練習 第11章 非線性與多元時間序列模型 11.1 非線性時間序列 11.2 多元平穩序列 11.3 多元AR模型 11.4 偽回歸及平穩性檢驗 11.5 協整檢驗 本章小結 思考與練習 參考文獻 附錄Ⅰ 數據資料 附錄Ⅱ 常用統計量分布表