第1 章　 信用評分的歷史和原理1

　1.1　 引言: 什么是信用評分? 1

　1.2　 信用的歷史 2

　1.3　 信用評分的歷史4

　1.4　 信用評分原理6

　1.5　 信用評分與數據挖掘 8

　1.6　 信用分數的定義 9

第2 章　 信用評分的實踐 10

　2.1　 引言10

2.2　信用評分在信用評估中的應用10

　2.3　 需要的數據15

　2.4　 數據要求15

　 　2.4.1　 數據可得性16

　 　2.4.2　 準確性和可靠性16

　 　2.4.3　 數據使用規范17

　2.5　 征信機構17

　2.6　 評分卡驗證18

　2.7　 申請表格18

　2.8　 撤銷與人為干預18

　2.9　 監測和跟蹤19

　2.10　 與信貸組合的關系 20

　2.11　 評分人員 20

第3 章　 信用評分的經典方法 22

3.1　 引言22

3.2　 樸素貝葉斯23

3.3　 線性回歸26

3.3.1　*小化成本的決策理論26

3.3.2　同一協方差矩陣的多元正態分布 27

3.3.3　不同協方差矩陣的多元正態分布 28

　 3.3.4　 分類問題 28

　 3.3.5　 判別分析30

3.4　 邏輯回歸32

3.5　 非線性方法33

3.6　 *大化散度34

3.7　 分類樹35

　 3.7.1　 ＫＳ 統計量36

　 3.7.2　 不純指數37

　 3.7.3　 基尼指數38

　 3.7.4　 熵增指數39

　 3.7.5　 半平方和40

3.8　 多項判別41

第4 章　 信用評分的其他方法42

4.1　 引言42

4.2　 線性規劃43

4.3　 整數規劃47

4.4　 神經網絡48

　 4.4.1　 單層神經網絡49

　 4.4.2　 多層感知器50

　 4.4.3　 向前傳播51

　 4.4.4　 網絡結構54

　 4.4.5　 分類和誤差函數56

4.5　 支持向量機57

4.6　 規則提取60

　 4.6.1　 一般標準60

　 4.6.2　 神經網絡的規則提取62

4.6.3　支持向量機的規則提取63

4.7　 遺傳算法63

　 4.7.1　 遺傳算法63

　 4.7.2　 基因規劃68

4.8　 *近鄰法68

4.9　 貝葉斯網絡70

4.10　 集成算法74

　 4.10.1　 袋裝法75

　 4.10.2　 提升法75

　 4.10.3　 樣本不平衡問題75

　 4.10.4　 隨機森林77

4.11　 方法比較78

第5 章　 生存分析 85

5.1　 引言85

5.2　 生存分析基本概念86

5.3　 Ｃｏｘ 比例危險模型 89

5.4　 風險競爭92

5.5　 離散時間模型94

5.6　 時變特征95

5.7　 強度模型97

5.8　 巴塞爾模型98

第6 章　 數據管理100

6.1　 引言 100

6.2　 樣本設計 100

　 6.2.1　 結果期 100

　 6.2.2　 樣本量 101

　 6.2.3　 樣本選擇 102

6.3　 好壞定義 102

6.4　 備選特征 104

6.5　 征信數據 107

　 6.5.1　 前言 107

　 6.5.2　 公共信息 107

　 6.5.3　 征信查詢 107

　 6.5.4　 信息共享 108

　 6.5.5　 聚合信息 108

　 6.5.6　 欺詐預警 108

　 6.5.7　 增值服務 109

　 6.5.8　 征信監管 109

　 6.5.9　 非個人信息 109

6.6　 樣本分層 110

6.7　 粗分類 110

　 6.7.1　 卡方值 111

　 6.7.2　 信息值 112

　 6.7.3　 一致性 113

　 6.7.4　 *大似然單調粗分類 117

6.8　 特征篩選 118

　 6.8.1　 選擇標準 118

　 6.8.2　 如何*好 120

6.9　 拒絕推斷 120

　 6.9.1　 拒絕推斷問題 120

　 6.9.2　 獲得表現 122

　 6.9.3　 樣本選擇方法 122

　 6.9.4　 外推法 124

　 6.9.5　 增廣法 124

　 6.9.6　 其他方法 126

　 6.9.7　 實證比較 126

　 6.9.8　 其他場景的拒絕推斷 126

6.10　 人為撤銷 127

6.11　 設置閾值 128

6.12　 模型校準 131

第7 章　 行為評分134

7.1　 引言 134

7.2　 行為特征 134

7.3　 行為評分的應用 136

7.4　 傳統馬爾可夫鏈 137

7.5　 馬爾可夫過程 141

7.6　馬爾可夫鏈的驗證和變化143

7.6.1　平穩馬爾可夫鏈的參數估計143

7.6.2　非平穩馬爾可夫鏈的參數估計 144

7.6.3　 轉移概率值的檢驗 144

7.6.4　 轉移概率平穩的檢驗 144

　 7.6.5　 馬爾可夫鏈檢驗 145

　 7.6.6　 動靜馬爾可夫鏈模型 146

7.7　貝葉斯馬爾可夫鏈的行為評分模型 147

第8 章　 模型表現評價151

　8.1　 引言 151

　8.2　 保留樣本 152

　8.3　 交叉驗證 153

　8.4　 自展法 153

　8.5　 區分度的測度 154

　 　8.5.1　 散度 155

　 　8.5.2　 信息值 155

　 　8.5.3　 馬氏距離 155

　8.6　 常用指標 157

　 　8.6.1　 ＫＳ 距離 158

　 　8.6.2　 ＤＳ 和 Ｕ 統計量 158

　 　8.6.3　 ＲＯＣ 曲線 158

　 　8.6.4　 ＡＵＣ 和基尼系數 159

　 　8.6.5　 Ｈ 指數 161

　8.7　 分類預測 162

　8.8　 概率校準 164

　 　8.8.1　 二項檢驗 165

　 　8.8.2　 卡方檢驗 166

第9 章　 部署與應用169

　9.1　 引言 169

　9.2　 評分卡的實施部署 169

　9.3　 評分卡的監測與跟蹤 170

　9.4　 評分卡的監測 171

　　 9.4.1　評分結果和流程是否合理171

　 　9.4.2　 總體穩定性 172

　 　9.4.3　 *終分數報告 173

　 　9.4.4　 特征分析 174

　 　9.4.5　 時間穩定性 176

　 　9.4.6　 監測總結 177

　9.5　 評分卡的跟蹤 177

　 　9.5.1　 早期表現報告 177

　 　9.5.2　 動態逾期報告 178

　 　9.5.3　 分數段壞賬率 180

　 　9.5.4　 分層壞賬率 182

　 　9.5.5　 區分度分析 183

　 　9.5.6　 跟蹤小結 185

　9.6　 評分卡的老化 185

　9.7　 評分卡的優化 188

　 　9.7.1　 計算變化 188

　 　9.7.2　 測量差距 190

　 　9.7.3　 檢驗差距 190

　9.8　 冠軍挑戰 191

　9.9　 其他應用場景 194

　　 9.9.1　評分在信貸流程中的應用194

　　 9.9.2　評分在其他業務中的應用195

第10 章　 信用經濟 198

　10.1　 引言 198

　10.2　 信貸周期 198

　10.3　 微觀經濟因素 201

　 　10.3.1　 現值 201

　　 10.3.2　信貸需求的經濟學分析201

　 　10.3.3　 信貸配給 205

　 　10.3.4　 實證結果 207

　10.4　 宏觀經濟因素 207

　　 10.4.1　簡化的凱恩斯經濟學模型208

　 　10.4.2　 貨幣渠道 210

　 　10.4.3　 信貸渠道 211

　 　10.4.4　 實證研究 212

　10.5　 違約行為 214

　10.6　 過度負債 217

　10.7　 負擔能力219

第11 章　資本要求和巴塞爾協議222

　11.1　 引言222

　11.2　 巴塞爾協議的歷史223

　 　11.2.1　 巴塞爾協議Ⅰ以前 223

　 　11.2.2　 巴塞爾協議Ⅰ 223

　 　11.2.3　1996 年修正案224

　11.2.4　巴塞爾協議Ⅱ和巴塞爾協議Ⅲ224

　11.3　 巴塞爾協議Ⅱ225

11.4　**支柱: *低資本要求226

　 　11.4.1　 監管資本 226

　 11.4.2　信用風險的*低監管資本要求 226

　 　11.4.3　 執行和使用 232

　 　11.4.4　 支柱2 247

　 11.4.5　巴塞爾協議Ⅱ的效果247

　11.5　 巴塞爾協議Ⅲ248

　 　11.5.1　 監管資本定義 249

　 　11.5.2　 資本留存緩沖 249

　 　11.5.3　 逆周期緩沖 250

　 　11.5.4　 杠桿比率 250

　 11.5.5　流動性覆蓋率和凈穩定資金率 250

　 　11.5.6　 監測工具 251

　11.6　 壓力測試252

　11.7　 巴塞爾協議Ⅲ的評價254

第12 章　資產證券化和次貸危機256

　12.1　 引言256

　12.2　 資產證券化256

　12.3　 次貸危機的原因259

12.4　信用評分在次貸危機中的表現262

12.5　信用評級在次貸危機中的表現264

　12.6　 國際金融危機的影響 267

第13 章　 可變定價和風險定價 269

　13.1　 引言 269

　13.2　 響應率和采用率 270

13.3　簡單的利潤率和利率優化模型273

13.4　含資本要求的利潤率和利率優化模型 277

13.5　可變定價中的逆向選擇和贏家詛咒 282

　 　13.5.1　 逆向選擇 282

　 13.5.2　可變利率和贏家詛咒282

　 　13.5.3　 負擔能力的限制 283

參考文獻284

譯后記312