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委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究

包郵 委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究

作者:盛積良著
出版社:經濟管理出版社出版時間:2019-03-01
開本: 16開 頁數: 196頁
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委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究 版權信息

  • ISBN:9787509663493
  • 條形碼:9787509663493 ; 978-7-5096-6349-3
  • 裝幀:一般膠版紙
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>>

委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究 本書特色

  投資主體機構化、委托投資組合管理成為現代金融資產管理的主要形式。委托投資組合管理合同、績效與資產價格的關系成為國際學術界研究的熱點內容之一,《委托投資組合管理合同、績效與資產價格研究》對此作了系統闡述。主要內容包括:①對委托投資組合管理的研究現狀進行綜述,分析了研究存在的問題;②研究VaR約束的委托投資組合管理合同;③基金績效評價理論與方法;④我國開放式證券投資基金績效評價的實證分析;⑤基金績效與基金風險的關系研究;⑥基于委托代理理論的資產定價模型;⑦基于委托代理理論的資產定價模型的實證研究。

委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究 內容簡介

投資主體機構化、委托投資組合管理成為現代金融資產管理的主要形式。委托投資組合管理合同、績效與資產價格的關系成為國際學術界研究的熱點內容之一,《委托投資組合管理合同、績效與資產價格研究》對此作了系統闡述。主要內容包括:①對委托投資組合管理的研究現狀進行綜述,分析了研究存在的問題;②研究VaR約束的委托投資組合管理合同;③基金績效評價理論與方法;④我國開放式證券投資基金績效評價的實證分析;⑤基金績效與基金風險的關系研究;⑥基于委托代理理論的資產定價模型;⑦基于委托代理理論的資產定價模型的實證研究。

委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究 目錄

1 緒論
1.1 引言
1.2 國內外研究現狀

2 VaR約束的委托投資組合管理激勵契約研究
2.1 引言
2.2 風險度量方法VaR
2.3 條件數學期望
2.4 相關假設
2.5 不存在風險約束時管理者*優努力水平
2.6 存在VaR約束時管理者效用函數
2.7 VaR約束對線性契約激勵的影響
2.8 本章小結

3 基金績效評價
3.1 基金績效評價方法
3.2 綜合績效評價模型
3.3 實證模型指標體系的設計

4 我國開放式證券投資基金績效評價的實證分析
4.1 實證樣本的選取和數據來源
4.2 投入產出指標計算結果與分析
4.3 基金績效評價結果與分析
4.4 我國開放式證券投資基金績效持續性的實證分析

5 基金業績與基金風險的關系研究
5.1 引言
5.2 資產選擇模型
5.3 業績與風險關系
5.4 實證假設和數據
5.5 實證結果
5.6 本章小結

6 基于委托代理理論的資產定價模型
6.1 相關文獻綜述
6.2 模型假設
6.3 模型及其分析
6.4 與傳統CAPM模型的比較

7 基于委托代理的資產定價模型實證研究
7.1 數據
7.2 方法
7.3 獲取基準殘差
7.4 構造投資組合
7.5 模型檢驗
7.6 本章小結

參考文獻
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委托投資組合管理合同.績效與資產價格研究 作者簡介

  盛積良,博士,教授,博士生導師。主要研究領域:金融工程與風險管理。在國際期刊Joumal of Business and Economics Statistics. Applied Econormic Economic Modelling等和國家自然科學基金委管理學部重要期刊《系統工程理論與實踐》《系統工程學報》《管理工程學報》等及重要國際學術會議如EAF(北美西部金融年會)發表學術論文30余篇,其中SSCI檢索論文8篇。主持國家自然科學基金2項(其中1項結題后評估為優)、教育部人文社科基金1項、中國博士后基金及省級基金項目8項。出版學術專著1部,獲江西省社會科學優秀成果獎二等獎1次。

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