1 導言 1.1 研究背景 1.2 問題的提出 1.3 研究意義 1.4 研究思路與方法 1.5 研究內容與結構安排 2 期貨定價理論綜述 2.1 期貨定價理論的演進與爭議 2.2 期貨定價理論的實證分歧 2.3 行為金融學對期貨定價理論研究的影響 2.4 評價與啟示 3農產品期貨與現貨市場價格關聯波動特性 3.1 農產品期貨與現貨價格關聯波動關系實證方法 3.2 變量樣本選擇與數據資料來源 3.3 農產品期貨與現貨價格關聯波動實證結果分析 3.4 本章小結 4 套利與農產品期貨價格的形成 4.1 不同類型期貨交易者對農產品期貨價格形成的影響 4.2 農產品期貨市場中套利的制約因素分析 4.3 農產品期貨市場套利狀況的實證檢驗 4.4 本章小結 5 預期與農產品期貨價格的形成 5.1 預期在農產品期貨價格形成中的作用 5.2 農產品期貨交易者理性的制約因素 5.3 農產品期貨價格對到期現貨價格預測能力的實證檢驗 5.4 交易者情緒影響農產品期貨價格波動的實證分析 5.5 本章小結 6 農產品期貨交易者預期價格形成機制 6.1 農產品期貨交易者價格預期的依據和方法 6.2 預期理論與預期價格模型的演進述評 6.3 農產品期貨交易者啟發式預期價格形成機制 6.4 本章小結 7 農產品期貨投機均衡定價機制 7.1 假設前提的設定 7.2 農產品期貨投機均衡價格的決定 7.3 農產品期貨市場價格操縱與防范 7.4 本章小結 8 農產品期貨投機均衡定價模型實證檢驗 8.1 實證思路與方法 8.2 實證過程與結果分析 8.3 本章小結 9 結論與政策建議 9.1 研究結論 9.2 政策建議 9.3 討論 參考文獻 后記