第1章 金融市場崩盤簡介 1.1 什么是崩盤？我們為什么要關心它？ 1.2 1987年10月的崩盤 1.3 歷史上的崩盤 1.4 復雜系統中的極端事件 1.5 預測可行嗎？尚待證明的假說 第2章 金融市場基礎 2.1 基本概念 2.2 有效市場假說和隨機游走 2.3 風險收益權衡 第3章 金融市場崩盤是“異常值” 3.1 什么是“異常的”回報 3.2 回撤 3.3 股指回撤的分布 3.4 異常值的出現是正常現象 3.5 崩盤和反彈的不對稱性 3.6 股市安全標準的含義 第4章 正反饋 4.1 經濟學中的反饋和自組織 4.2 對沖衍生品、保險組合和理性恐慌 4.3 羊群行為和群體效應 4.4 模仿的力量 4.5 “反模仿”和自組織 4.6 模仿導致的合作行為 第5章 金融泡沫和市場崩盤的建模 5.1 模型是什么 5.2 金融模型的構建策略 5.3 風險驅動模型 5.4 價格驅動模型 5.5 風險驅動與價格驅動模型的比較 第6章 等級、復分形維度和對數周期性 6.1 由等級網絡中的模仿造成的臨界現象 6.2 等級系統中對數周期性的根源 6.3 非線性趨勢跟隨與非線性動態基本面分析 第7章 重要金融崩盤的剖析：普適指數與對數周期性 7.1 1987年10月的崩盤 7.2 1929年10月的崩盤 7.3 1987年、1994年和1997年的香港市場崩盤 7.4 貨幣市場崩盤 7.5 1998年8月的崩盤 7.6 對數周期性的非參檢驗 7.7 終結“電子繁榮”的1962年“慢速”崩盤 7.8 2000年4月的納斯達克崩盤 7.9 “反泡沫” 7.10 綜合分析：股票市場的“涌現”行為 第8章 新興市場的泡沫、危機和崩盤 8.1 新興市場的投機泡沫 8.2 方法論 8.3 拉丁美洲市場 8.4 亞洲市場 8.5 俄羅斯股票市場 8.6 市場之間的相關性：經濟危機蔓延和泡沫破滅同步化 8.7 緩解危機的啟示 第9章 預測泡沫、崩盤以及反泡沫 9.1 預測的本質 9.2 如何開發并闡釋對數周期性的統計學檢驗 9.3 預測的基本原則 9.4 預測機制的層級 9.5 前向預測 9.6 前向預測的現狀 第10章 2050年：增長時代的終結？ 10.1 股市、經濟和人口 10.2 “自然”科學家的悲觀觀點 10.3 “社會”科學家的樂觀觀點 10.4 對人口、國內生產總值和金融指數的超指數增長的分析 10.5 進一步分析 10.6 “奇點”的場景 10.7 向股市中的行為日益靠近的傾向 參考文獻