**部分 市場與產(chǎn)品
**章 金融市場簡介
1.1 金融產(chǎn)品分類
1.2 風險分類
1.3 股票與債券市場歷史
1.4 衍生產(chǎn)品市場歷史
1.5 交易的動力和效益
1.5.1 市場參與者
1.5.2 經(jīng)濟和金融功能
1.6 經(jīng)驗與教訓(xùn)
1.7 市場機構(gòu)和組織
1.7.1 中央銀行
1.7.2 監(jiān)管機構(gòu)
1.7.3 行業(yè)組織
第二章 遠期產(chǎn)品和期貨
2.1 遠期產(chǎn)品和期貨的特點
2.1.1 特點和收益
2.1.2 期貨的標準化
2.2 金融指數(shù)
2.2.1 資產(chǎn)的指數(shù)化
2.2.2 股票指數(shù)
2.3 期貨的套利和風險
2.3.1 套利的分類
2.3.2 套期保值的原則
2.3.3 基差風險
2.3.4 滾動避險
2.3.5 避險率與避險效率
2.4 遠期產(chǎn)品和期貨的評估
2.4.1 金融期貨
2.4.2 實物期貨
2.4.3 一般情形
第三章 股票和股票期權(quán)的特征
3.1 股票的簡單離散模型
3.2 布朗運動
3.3 股票期權(quán)的特征
3.3.1 期權(quán)的分類
3.3.2 影響期權(quán)的因素
3.3.3 靜態(tài)的套利分析
3.4 買方期權(quán)和賣方期權(quán)的平價關(guān)系
3.5 期權(quán)的投資策略
3.5.1 混成組合
3.5.2 差額組合
3.5.3 聯(lián)結(jié)組合
第四章 股票期權(quán)的定價
4.1 伊藤過程和伊藤引理
4.1.1 伊藤引理
4.1.2 隨機積分：一個例子
4.1.3 布朗運動的指數(shù)：一個例子
4.2 black—scholes模型
4.2.1 動態(tài)避險
4.2.2 風險中性定價
4.2.3 風險中性過程vs實際歷史過程
4.3 自融策略與無套利原則
4.3.1 無套利條件
4.3.2 重導(dǎo)black.scholes方程
4.4 靈敏度與避險
4.4.1 希臘字母
4.4.2 敏感性參數(shù)中性組合
4.5 波動率微笑和波動率的時間結(jié)構(gòu)
4.5.1 隱含波動率
4.5.2 波動率微笑
4.5.3 波動率函數(shù)
4.6 其他的一些期權(quán)公式
4.6.1 一般化期權(quán)公式
4.6.2 有紅利的情形
4.6.3 期貨期權(quán)
4.7 美式期權(quán)
4.7.1 自由邊界條件問題
……
第五章 奇異期權(quán)
第六章 利率與利率產(chǎn)品
第七章 短利率模型
第八章 匯率與匯率的衍生產(chǎn)品
第九章 衍生產(chǎn)品的數(shù)值計算方法
第十章 信貸與信貸產(chǎn)品
第二部分 高等模擬
第十一章 數(shù)學(xué)準備和理論基礎(chǔ)
第十二章 微笑的模擬
第十三章 遠期利率模型
第十四章 違約相關(guān)性模型
索引