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高級計量經濟分析及Stata應用 版權信息
- ISBN：9787111772293
- 條形碼：9787111772293 ; 978-7-111-77229-3
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
高級計量經濟分析及Stata應用 本書特色
本書主要講授了高級計量經濟分析的基礎內容，主要包括多元時間序列、面板數據分析、內生協變量、結構方程模型、因果推斷、基本空間計量經濟分析及Stata編程基礎等。特別地，作者側重計量經濟學的應用分析，為每個模型方法的Stata軟件實現提供了菜單操作路徑和相關實現示例。本書通過理論和示例指導相結合，命令、語法、功能、數據、模型及程序步驟簡潔明晰，通俗易懂。此外，本書配套的豐富例題可以有效幫助學生鞏固和檢驗所學習的內容。
高級計量經濟分析及Stata應用 內容簡介
本書除了介紹計量經濟學的概念、理論和技術等基本方法之外，詳細介紹了多元時間序列和面板數據分析等內容，力求通過大量實例、經濟學解釋和豐富習題幫助學生理解經濟計量學。特別地，本書用軟件stata實現，并提供了數據、do文件、日志文件等，可以方便有效地幫助學生學習高階內容。本書面向經濟和管理專業的本科高年級學生以及研究生。
高級計量經濟分析及Stata應用高級計量經濟分析及Stata應用 前言
計量經濟分析是經濟學、管理學、教育學、醫學、工學等學科領域中的主要量化分析方法。數字經濟時代大數據量化分析的應用場景更為廣泛與深化。Stata軟件是專注于統計分析與計量經濟分析的專業軟件，該軟件因其系統性、專業性、便利高效性與開放性的比較優勢，在學界和業界獲得了廣泛認可，成為*主流的分析軟件之一。
本書是我們教研團隊總結多年教學經驗，精心策劃編寫而成的。編寫過程中，參考了Stata軟件使用手冊及其幫助系統和國內外主流的應用計量經濟學教材，力求博采眾長，為讀者提供系統、前沿和專業的計量經濟分析理論知識及Stata軟件應用。為便于學習計量經濟分析知識，熟練掌握軟件應用精髓，書中多數例子的程序數據選用了Stata軟件公司提供的相關數據集。在此對Stata軟件公司與相關學者表示衷心的感謝。
本書主要特色如下。
（1）內容系統前沿。本書包含了完整的微觀計量經濟學、宏觀計量經濟學和空間計量經濟學基礎等主流計量經濟分析內容，也包含了部分前沿計量經濟分析內容，如結構轉換模型、內生協變量、非線性面板模型、處理效應、貝葉斯估計和lasso回歸等。
高級計量經濟分析及Stata應用 目錄
前言
教學建議
第1序號 項目 考核內容 單項分值 備注
1 學習態度 出勤、課堂問答、課堂匯報交流等 10 —
2 課后作業 3次課后作業布置、1次文獻研讀交流等 20 分批次布置、交流
3 實驗報告 選題與問題提出，模型方法使用準確，量化分析邏輯嚴謹合理，軟件實現步驟清晰，結果解讀準確完整，匯報交流，報告寫作 20 分批次演示交流
4 課程論文 選題、問題提出與創新貢獻，理論分析與實證研究方法，結果分析、結論啟示，匯報交流，論文寫作 20 分批次匯報交流
5 期末考試 理論知識與軟件實現操作，各占50% 30 分層分類，統一教學
序列1
1.1 多元GARCH模型1
1.2 誤差修正模型12
1.3 向量自回歸模型15
1.4 結構向量自回歸模型20
1.5 向量誤差修正模型22
1.6 向量誤差修正模型的協整秩25
1.7 動態因子模型27
1.8 狀態空間模型28
1.9 VAR模型的診斷和檢驗29
1.10 VEC模型的診斷和檢驗36
1.11 VAR/VEC模型預測39
1.12 脈沖響應和方差分解分析43
第2章 面板數據分析49
2.1 面板數據模型設定的Stata基本
實用工具49
2.2 線性面板回歸51
2.3 隨機效應的拉格朗日乘子檢驗58
2.4 帶AR（1）干擾項的面板線性回歸59
2.5 隨機系數廣義*小二乘回歸63
2.6 動態面板數據65
2.7 面板數據的刪失結果71
2.8 面板數據的同期相關74
第3章 面板數據分析拓展82
3.1 面板二元結果82
3.2 面板序數結果89
3.3 面板分類結果92
3.4 面板計數結果108
3.5 廣義線性面板模型 117
3.6 面板樣本選擇線性模型122
3.7 面板數據協整檢驗127
3.8 面板單位根檢驗130
3.9 面板折線圖137
3.10 面板隨機前沿模型137
3.11 面板數據模型的分位數回歸估計140
3.12 面板門限回歸模型151
3.13 動態面板門限回歸模型156
3.14 面板平滑轉換模型161
第4章 多層混合效應模型與
有限混合模型169
4.1 多層混合效應線性回歸170
4.2 多層混合效應非線性回歸171
4.3 多層混合效應logistic回歸181
4.4 有限混合模型 185
第5章 生存分析196
5.1 風險函數196
5.2 生存數據的歸并與描述分析197
5.3 Cox比例風險模型198
5.4 檢驗Cox比例風險模型的假設206
5.5 間隔審查的Cox比例風險模型 207
5.6 競爭風險回歸207
5.7 參數生存模型208
5.8 面板數據隨機效應參數生存
回歸模型216
5.9 多層混合效應參數生存回歸模型218
第6章 內生協變量220
5.^ò21^?效應線性回歸1^ò21^6.1 含內生協變量的線性回歸220
6.2 含內生協變量的擴展線性回歸分析223
6.3 三階段*小二乘法229
6.4 廣義矩估計法229
6.5 含連續內生協變量的probit模型231
6.6 含內生協變量的擴展probit回歸233
6.7 含內生協變量的擴展有序probit回歸236
6.8 含內生協變量的Tobit回歸238
6.9 含內生協變量的區間回歸241
6.10 含內生協變量的泊松模型估計244
6.11 含內生協變量的面板數據分析247
6.12 含內生協變量的隨機效應回歸253
第7章 因果推斷259
7.1 處理效應分析基礎259
7.2 回歸調整估計法263
7.3 逆概率加權估計法265
7.4 增廣逆概率加權估計法266
7.5 逆概率加權回歸調整估計法268
7.6 *近鄰匹配估計270
7.7 傾向性得分匹配271
7.8 雙重差分模型與三重差分模型273
7.9 合成控制法293
7.10 斷點回歸模型297
第8章 因果推斷拓展303
8.1 處理效應的控制函數估計法303
8.2 處理效應的*大似然估計307
8.3 處理效應的含內生變量和樣本
選擇的擴展線性回歸分析309
8.4 處理效應的擴展probit回歸分析318
8.5 處理效應的擴展有序probit回歸分析326
8.6 處理效應的含內生變量和樣本
選擇的區間回歸模型分析331
8.7 處理效應的隨機效應回歸分析333
8.8 處理效應的隨機效應probit回歸分析336
8.9 處理效應的面板隨機效應有序
probit回歸分析339
8.10 處理效應的隨機效應區間回歸分析343
第9章 結構方程模型347
9.1 結構方程模型概述347
9.2 結構方程模型的構建方法348
9.3 結構方程模型的識別和估計352
9.4 結構方程模型的評價和修正353
9.5 結構方程模型與廣義結構方程模型354
9.6 結構方程模型估計的Stata命令
及實現355
9.7 廣義結構方程模型估計的Stata
命令及實現360
第10章 聯立方程模型369
10.1 聯立方程模型概述369
10.2 聯立方程模型的識別370
10.3 多元回歸371
10.4 似不相關回歸372
10.5 三階段
展開全部
高級計量經濟分析及Stata應用 作者簡介
王周偉，上海師范大學投資學專業負責人，碩士生導師，中國金融工程學會理事，主要從事風險管理、投資組合管理、公司金融等領域的研究，發表文章25篇，其中在財經論叢等CSSCI來源期刊上發表15篇，主持承擔省部級2項，市課題2項。出版著作教材共計4本。
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