第1章 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 研究目標(biāo)與思路
1.3 研究內(nèi)容與方法
1.4 研究特色與創(chuàng)新

第2章 量化投資的理論基礎(chǔ)
2.1 量化投資的理論內(nèi)涵
2.2 量化投資的主要方法
2.3 量化投資的理論借鑒
2.4 量化投資的研究綜述

第3章 量化投資產(chǎn)生的背景與發(fā)展?fàn)顩r
3.1 量化投資產(chǎn)生的背景
3.2 國外量化投資基金的發(fā)展歷程
3.3 國內(nèi)量化投資基金的發(fā)展?fàn)顩r
3.4 量化投資存在的問題

第4章 基于大數(shù)據(jù)的量化投資策略的開發(fā)與評(píng)價(jià)
4.1 量化投資策略的開發(fā)流程
4.2 量化投資策略的陷阱
4.3 量化投資策略的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

第5章 基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法的多因子量化選股策略
5.1 多因子量化選股策略介紹
5.2 研究設(shè)計(jì)
5.3 基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法的中期量化選股策略
5.4 基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法的短期量化選股策略

第6章 基于大數(shù)據(jù)的量化擇時(shí)策略
6.1 量化擇時(shí)策略的內(nèi)涵
6.2 趨勢(shì)擇時(shí)投資策略
6.3 趨勢(shì)擇時(shí)投資策略的回測(cè)
6.4 市場(chǎng)情緒擇時(shí)投資策略

第7章 基于大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)套利策略
7.1 統(tǒng)計(jì)套利的概念及條件
7.2 統(tǒng)計(jì)套利策略的理論基礎(chǔ)
7.3 配對(duì)套利交易策略
7.4 ETF套利交易策略
7.5 分級(jí)基金套利策略

第8章 基于事件驅(qū)動(dòng)的量化投資策略
8.1 基于事件驅(qū)動(dòng)的量化投資策略的內(nèi)涵
8.2 基于事件驅(qū)動(dòng)的量化投資策略的研究框架
8.3 基于事件驅(qū)動(dòng)的量化投資策略的類型
8.4 基于事件驅(qū)動(dòng)的量化投資策略的組合與優(yōu)化
……

第9章 量化投資策略的風(fēng)險(xiǎn)及防范

參考文獻(xiàn)
附錄