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行為金融視角下非對稱偏好的資產定價研究 版權信息
- ISBN：9787522022864
- 條形碼：9787522022864 ; 978-7-5220-2286-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
行為金融視角下非對稱偏好的資產定價研究 內容簡介
全書共7章，系統地研究了投資者非對稱偏好究竟如何影響資產收益。本書從遞歸效用函數出發，依托投資者行為偏差理論，構建投資者非對稱偏好效用函數，并結合財富約束條件求解隨機折現因子表達式，利用消費市場變量和股票市場變量分別推導出基于消費市場的投資者非對稱偏好資產定價模型和基于股票市場的投資者非對稱偏好資產定價模型。在此基礎上，結合中國資本市場數據，實證考察投資者非對稱偏好心理與股票收益的關系。首先，利用基于消費市場的投資者非對稱偏好資產定價模型估計投資者偏好參數；其次，將基于股票市場的投資者非對稱偏好資產定價模型與經典資產定價模型、傳統不對稱風險偏好資產定價模型進行適用性比較；接著，利用離散程度更大的個股數據，從市場信息效率、經濟政策不確定性、市場行情和投資者情緒四個維度描述市場環境，探究投資者非對稱偏好資產定價模型在不同情景中應用的異質性。*后，在我國資產市場發展較晚、非理性程度較高的散戶占主體的背景下，就投資者決策和政府監管提出對策建議。
行為金融視角下非對稱偏好的資產定價研究 目錄
第1章緒論
1.1選題背景
1.2研究意義
1.3研究內容與方法
1.4研究創新
1.5基本結構與技術路線
第2章相關理論與研究現狀
2.1效用理論回顧
2.2非對稱偏好理論發展
2.3資產收益可預測性分析
2.4不對稱風險偏好資產定價分析
2.5文獻述評
第3章非對稱偏好資產定價理論模型研究
3.1基準模型設定
3.2非對稱偏好隨機折現因子求解
3.3非對稱偏好資產定價模型推導
3.4非對稱偏好資產定價模型比較
3.5本章小結
第4章非對稱偏好與股票收益實證研究
4.1研究設計
……
展開全部
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