第1章 計量經濟學的性質與經濟數據 1．1 什么是計量經濟學 1．2 經驗經濟分析的步驟 1．3 經濟數據的結構 1．4 計量經濟分析中的因果關系和其他條件不變的概念 **篇 橫截面數據的回歸分析 第2章 簡單回歸模型 2．1 簡單回歸模型的定義 2．2 普通*小二乘法的推導 2．3 0LS對任一樣本數據的性質 2．4 度量單位和函數形式 2．5 0LS估計量的期望值和方差 2．6 過原點回歸及對常數回歸 第3章 多元回歸分析：估計 3．1 使用多元回歸的動因 3．2 普通*小二乘法的操作和解釋 3．3 0LS估計量的期望值 3．4 0LS估計量的方差 3．5 0LS的有效性：高斯一馬爾科夫定理 3．6 對多元回歸分析語言的一些說明 第4章 多元回歸分析：推斷 4．1 0LS估計量的抽樣分布 4．2 檢驗對單個總體參數的假設：t檢驗 4．3 置信區間 4．4 檢驗關于參數的一個線性組合假設 4．5 對多個線性約束的檢驗：F檢驗 4．6 報告回歸結果 第5章 多元回歸分析：OLS的漸近性 5．1 一致性 5．2 漸近正態和大樣本推斷 5．3 0LS的漸近有效性 第6章 多元回歸分析：深入專題 6．1 數據的測度單位對OLS統計量的影響 6．2 對函數形式的進一步討論 6．3 擬合優度和回歸元選擇的進一步探討 6．4 預測和殘差分析 第7章 含有定性信息的多元回歸分析：二值（或虛擬）變量 7．1 對定性信息的描述 7．2 只有一個虛擬自變量 7．3 使用多類別虛擬變量 7．4 涉及虛擬變量的交互作用 7．5 二值因變量：線性概率模型 7．6 對政策分析和項目評價的進一步討論 7．7 離散因變量的回歸結果解釋 第8章 異方差性 8．1 異方差性對OLS所造成的影響 8．2 0LS估計后的異方差一穩健推斷 8．3 對異方差性的檢驗 8．4 加權*小二乘估計 8．5 再議線性概率模型 第9章 模型設定和數據問題的深入探討 9．1 函數形式誤設 9．2 對無法觀測解釋變量使用代理變量 9．3 隨機斜率模型 9．4 有測量誤差時OLS的性質 9．5 數據缺失、非隨機樣本和異常觀測 9．6 *小絕對離差估計 …… 第二篇 時間序列數據的回歸分析 第三篇 高級專題 第四篇 附錄 參考文獻 術語表 譯后記