第1篇 投資環(huán)境
第1章 導(dǎo)論
1.1 投資學(xué)概述
1.2 投資環(huán)境
第2章 證券市場和投資監(jiān)管
2.1 投資主體和證券市場
2.2 證券交易程序和方法
2.3 投資監(jiān)管
第2篇 收益和風(fēng)險
第3章 投資收益及測量
3.1 收益與收益率
3.2 單項資產(chǎn)收益率的測量
3.3 資產(chǎn)組合收益率的測量
第4章 投資風(fēng)險
4.1 風(fēng)險及其分類
4.2 單項資產(chǎn)風(fēng)險的衡量
4.3 資產(chǎn)組合風(fēng)險的衡量
4.4 系統(tǒng)風(fēng)險的衡量
4.5 風(fēng)險度量的下半方差法和風(fēng)險價值法
4.6 風(fēng)險管理
第3篇 現(xiàn)代投資組合理論
第5章 投資組合分析和無風(fēng)險借貸
5.1 有效集定理
5.2 有效前沿——*優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)組合
5.3 有效集的凹面
5.4 無風(fēng)險借貸情形下的投資組合
第6章 資本資產(chǎn)定價模型
6.1 CAPM的假設(shè)條件
6.2 資本市場線
6.3 證券市場線
6.4 市場模型
6.5 證券市場風(fēng)險結(jié)構(gòu)與口系數(shù)
6.6 CAPM的實證檢驗
第7章 因素模型
7.1 因素模型和回報率生成過程
7.2 單因素模型
7.3 多因素模型
7.4 估計因素模型
7.5 因素模型與均衡
第8章 套利定價理論
8.1 套利的概念與無套利原則
8.2 單因素套利定價模型
8.3 多因素套利定價模型
8.4 套利定價模型和資本資產(chǎn)定價模型的比較
第9章 有效市場理論與市場非有效
9.1 有效市場理論
9.2 有效市場假說的三種形式
9.3 有效市場假說面臨的挑戰(zhàn)與行為金融理論的進展
第4篇 普通股
第10章 普通股的特征
10.1 公司的組織形式
10.2 普通股的性質(zhì)和特點
10.3 股票收益及其實現(xiàn)形式
第1l章 普通股的估價
11.1 貼現(xiàn)現(xiàn)金流量方法介紹
11.2 股利貼現(xiàn)模型
11.3 股息與資本利得
11.4 內(nèi)在價值和市場價格
11.5 股利貼現(xiàn)模型的應(yīng)用
11.6 市盈率法(盈余乘數(shù)法)(P／Eratio)
11.7 實際估價過程中評估方法的選擇
11.8 其他貼現(xiàn)現(xiàn)金流量方法
第12章 普通股的基本面分析
12.1 宏觀分析
12.2 行業(yè)分析
12.3 公司分析
第13章 證券投資組合管理
13.1 證券投資組合管理概述
13.2 投資組合管理的過程
13.3 證券投資組合的方式及類型
13.4 證券投資組合業(yè)績的評估
第5篇 固定收益證券
第14章 固定收益證券概述
14.1 固定收益類證券的特征
14.2 政府公債
14.3 金融債券
14.4 公司債券
14.5 可轉(zhuǎn)換債券
第15章 債券估價與收益
15.1 利率及其分類
15.2 債券定價
15.3 債券的收益率
15.4 債券的定價原理
15.5 利率期限結(jié)構(gòu)理論
15.6 可轉(zhuǎn)換債券定價
第16章 債券投資風(fēng)險管理
16.1 債券投資風(fēng)險的類型
16.2 利率風(fēng)險
16.3 債券投資風(fēng)險的防范與投資策略選擇
第6篇 其他投資工具
第17章 證券投資基金
17.1 證券投資基金概述
17.2 證券投資基金的類型
17.3 基金的募集、交易與登記
第18章 金融衍生品
18.1 金融衍生品概述
18.2 期貨
18.3 期權(quán)
第19章 國際投資
19.1 國際投資概述
19.2 國際直接投資環(huán)境
19.3 國際直接投資風(fēng)險管理
專業(yè)詞匯中英文對照
參考文獻