**章 總論
**節(jié) 季節(jié)時(shí)問(wèn)序列的多樣性
第二節(jié) 季節(jié)時(shí)間序列模型
一、季節(jié)ARIMA過(guò)程
二、周期性過(guò)程
三、非線性季節(jié)模型
第三節(jié) 季節(jié)性時(shí)間序列理論發(fā)展概覽
一、早期觀點(diǎn)
二、季節(jié)調(diào)整理論
三、*新觀點(diǎn)及研究前沿
第二章 季節(jié)ARIMA模型
**節(jié) 基本概念
第二節(jié) 季節(jié)ARIMA模型的類別
一、自回歸移動(dòng)平均乘積性季節(jié)模型
二、確定性季節(jié)時(shí)間序列
三、季節(jié)性單整過(guò)程
第三節(jié) 非平穩(wěn)性的誤設(shè)定
一、趨勢(shì)平穩(wěn)（TS）與差分平穩(wěn)（DS）
二、確定性季節(jié)性與季節(jié)性單整
第四節(jié) 季節(jié)ARIMA模型的建立與預(yù)測(cè)
一、數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
二、SARMA模型的識(shí)別、估計(jì)和檢驗(yàn)
三、預(yù)測(cè)
第五節(jié) 案例：美國(guó)國(guó)際航空公司旅客客票數(shù)的乘積模型和組合模型
第三章 季節(jié)模式的假設(shè)檢驗(yàn)
**節(jié) 確定性季節(jié)性的假設(shè)檢驗(yàn)
一、Canova-Hansen檢驗(yàn)
二、Caner檢驗(yàn)
三、Tam—Reinsel檢驗(yàn)
四、一些評(píng)論
第二節(jié) 季節(jié)單整的檢驗(yàn)
一、Dickey-Hasza-Fuller檢驗(yàn)
二、HEGY檢驗(yàn)
三、Kunst檢驗(yàn)
四、Osborn-Chui-Smith-Birchenhall檢驗(yàn)
五、一些評(píng)論
第三節(jié) 擴(kuò)展
一、附加動(dòng)態(tài)項(xiàng)
二、確定項(xiàng)
三、高階非平穩(wěn)性工
四、復(fù)合檢驗(yàn)及顯著性水平
五、一些實(shí)證研究結(jié)果
第四節(jié) 案例：我國(guó)進(jìn)出口總額的季節(jié)模式
一、平穩(wěn)季節(jié)模式的檢驗(yàn)
二、季節(jié)單位根檢驗(yàn)
第四章 季節(jié)調(diào)整技術(shù)原理
**節(jié) 構(gòu)成因素的分解
第二節(jié) X-12-ARIMA
一、X-11程序
二、RegARIMA建模與診斷
**節(jié) TRAMO/SEATS程序
一、SEATS方法的基本原理
二、與X-11的比較
第四節(jié) 季節(jié)調(diào)整對(duì)單位根檢驗(yàn)的影響
一、數(shù)據(jù)生成過(guò)程為單位根過(guò)程
二、數(shù)據(jù)生成過(guò)程為平穩(wěn)ARMA過(guò)程
第五節(jié) 與其他數(shù)據(jù)變換的關(guān)系
第六節(jié) 案例
案例1：中美進(jìn)出口總額的季節(jié)調(diào)整
案例2：基于調(diào)整和未調(diào)整序列的單位根檢驗(yàn)
第五章 多變量季節(jié)模型
**節(jié) 單方程季節(jié)模型
一、季節(jié)調(diào)整對(duì)回歸效果的影響
二、季節(jié)虛假回歸
第二節(jié) 季節(jié)向量ARIMA模型
一、季節(jié)向量ARMA的性質(zhì)
二、季節(jié)向量ARIMA模型的建立
三、擴(kuò)展
第三節(jié) 季節(jié)協(xié)整與誤差修正模型
一、單一方程季節(jié)協(xié)整方法
二、向量季節(jié)協(xié)整方法
三、擴(kuò)展
第四節(jié) 案例：中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的誤差修正模型
第六章 周期性ARIMA過(guò)程
**節(jié)周期性過(guò)程的類別和性質(zhì)
一、周期性過(guò)程的定義與分類
二、PAR過(guò)程的性質(zhì)
第二節(jié) 非平穩(wěn)的PAR過(guò)程
一、PAR過(guò)程的單整類型
二、PAR過(guò)程的單整性檢驗(yàn)
第三節(jié) 周期性協(xié)整
一、周期性協(xié)整的定義
二、周期協(xié)整的檢驗(yàn)
第四節(jié) 案例：理性預(yù)期下生命周期持久收入假說(shuō)的檢驗(yàn)
一、REPIH的（季節(jié)）檢驗(yàn)方法
二、中國(guó)消費(fèi)行為的REPIH檢驗(yàn)結(jié)果
第七章 非線性季節(jié)模型
**節(jié) 季節(jié)GARCH模型
一、季節(jié)GARCH類模型的定義和性質(zhì)
二、檢驗(yàn)和估計(jì)
第二節(jié) 隨機(jī)系數(shù)季節(jié)自回歸過(guò)程
一、隨機(jī)系數(shù)ARIMA模型的性質(zhì)
二、檢驗(yàn)和估計(jì)
第三節(jié) 周期馬爾可夫開關(guān)模型
一、周期馬爾可夫開關(guān)模型的定義和性質(zhì)
二、估計(jì)和檢驗(yàn)
參考文獻(xiàn)
附表1 t分布百分位數(shù)表
附表2 X2分布百分位數(shù)表
附表3 F分布百分位數(shù)表
附表4 VM分布百分位數(shù)表
附表5 DHF分布百分位數(shù)表
附表6 季節(jié)單位根檢驗(yàn)臨界值表
附表7 Kunst分布百分位數(shù)表
附表8 季節(jié)協(xié)整檢驗(yàn)臨界值表